Сучасний методичний інструментарій моделювання трансформаційних процесів та ефективності фінансового ринку

Abstract

Здійснено процес дослідження процес сучасного методичного інструментарію моделювання трансформаційних процесів та ефективності фінансового ринку. Системна характеристика сучасного математичного інструментарію моделювання показала, що наразі він орієнтований на унаочнення ефективності через результативність за допомогою системи методів побудови та вивчення її моделей, які найчастіше не забезпечують чіткої структуризації фінансового ринку. Прогалиною у таких системах методів є відсутність або лише частковий опис фінансового ринку, наближене відбиття процесів формування та перерозподілу вільних фінансових ресурсів у структурі його активів, яке не дозволяє визначити всі можливі явища зміцнення або дестабілізації ринку. У зв'язку з цим при використанні некомбінаторних моделей виникає багато проблем, зокрема таких, як: забезпечення зручності опису структури ринків; наочності її зображення як модельованої системи; визначення алгоритму функціонування різних структур; компактності, стандартизації алгоритму вимірювання результативності за максимальної адекватності та точності одержуваних результатів. Більшість системи методів вирізняє нехтування зворотнім зв'язком між вартістю фінансових активів у часі та величиною притоків доходів у операційному середовищі фінансового ринку в цілому. Математичний інструментарій моделювання слід базувати на унаочненні ефективності через результативність за допомогою поетапної побудови динамічних та стохастичних моделей, що орієнтовані на розв'язання комбінаторних задач структурування фінансового ринку за показниками результативності та відрізняються розташуванням та зміною у межах скінченної множини відповідно до заданих правил формування. Отже, абстрактний результат функціонування фінансового ринку за стохастичними моделями буде орієнтований на такий результат дії функції (за величиною приросту/зниження вартості активів та дією факторів впливу у часі), що є прогнозованим або відбувається навколо середнього її значення. Абстрактний результат функціонування фінансового ринку за динамічними моделями буде орієнтований на такий результат дії функції (за потоками фінансових ресурсів на часовому кроці та дією факторів впливу у часі),) що призводить до максимізації притоків доходів (вигід). Ці абстрактні результати пропонуємо розглядати як еталон ефективності фінансового ринку. The process of researching modern methodological tools for modeling transformational processes and the efficiency of the financial market was carried out. The system characteristics of modern mathematical modeling tools showed that it is currently focused on visualizing efficiency through performance using a system of building and studying its models, which most often do not clearly structure the financial market. A gap in such systems of methods is the absence or only a partial description of the financial market, an approximate reflection of the formation and redistribution of free financial resources in the structure of its assets, which does not allow determining all possible phenomena of market strengthening or destabilization. In this regard, many problems arise when using non-combinatorial models, in particular, such as: ensuring convenience of describing the structure of markets; clarity of its image as a simulated system; determination of the algorithm of functioning of various structures; compactness, standardization of the performance measurement algorithm for maximum adequacy and accuracy of the obtained results. Most of the system of methods is characterized by neglecting the feedback between the value of financial assets over time and the number of income inflows in the operating environment of the financial market as a whole. The mathematical toolkit of modeling should be based on the visualization of efficiency through performance using the step-by-step construction of dynamic and stochastic models, which are focused on solving combinatorial problems of structuring the financial market according to performance indicators and differ in location and change within the finite set by the given rules of formation. Therefore, the abstract result of the functioning of the financial market according to stochastic models will be oriented to such a result of the function (by the amount of increase/decrease in the value of assets and the action of influencing factors over time), which is predicted or occurs around its average value. The abstract result of the functioning of the financial market according to dynamic models will be oriented to such a result of the function (according to the flow of financial resources at a time step and the action of influencing factors over time)) that leads to the maximization of income inflows (benefits). We propose to consider these abstract results as a benchmark for the efficiency of the financial market.