Методика моделювання фінансового ринку на основі діаграми Ейлера-Венна

Abstract

Фінансовий ринок є комплексною системою, яка складається зі значної кількості множин, які складно відокремити одна від одної (через можливість їх часткового об'єднання, перетину, часткового або симетричного роз'єднання тощо). Внутрішні елементи ринку діють як нейронна мережа. Відповідно, щоб замінити таку складну систему подібною до неї аналоговою моделлю, її основою має бути специфічна схема, що відбиває взаємопов'язані відносини та взаємодії втілені в універсальній множині (яка містить всі базові операції та всі базові множини). За результатами дослідження констатовано, що фінансовий ринок складається із 4-х елементів (множин): (А) валютний ринок; кредитно-депозитний ринок (B); ринок цінних паперів (C); ринок похідних фінансових інструментів (D). Слід зауважити, що А, В, C, D — це множини, які складно відокремити одна від одної, відтак для опису таких систем пріоритетне використання діаграм Ейлера-Венна, які дозволяють наочно зобразити відносини між підмножинами, які перетинають або поглинають одна в одну, перетинаються або стають симетричними одна до одної. Відтак, дослідження спрямоване на визначення та опис методики моделювання фінансового ринку на основі діаграми Ейлера-Венна. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у можливості застосування діаграми Ейлера-Венна у державному регулюванні фінансового ринку. The financial market is a complex system consisting of a large number of multiplies that are difficult to separate from each other (because of the possibility of their partial unification, cross-section, partial or symmetric connection, etc.), and their internal elements act as a neural network. Accordingly, to replace such a complex system with an analog model, its basis should be quite a specific scheme, which reflects the interrelated relations and interactions implemented in a universal set (which contains all basic operations and all basic sets). According to the results of the survey, the financial market consists of 4 elements (multiples): (A) currency market; credit and deposit market (B); securities market (C); derivatives market (D). It should be noted that A, B, C, D are sets that are difficult to separate from each other, so for the description of such systems the priority use of the Euler-Vienna diagrams, which allow to accurately image the relationship between the subsets that intersect or absorb one in one, intersect or become symmetric one to one. This article is aimed at defining and describing the methodology of financial market modeling based on the Euler-Venn chart. According to the results of the research, it is proved that the financial market generalizes neural networks characterized by certain volumes and concentration of operations with financial assets, on which there may be a commutates (which consists in the possibility of numerical values, concerning distribution); apathy (which consists in the possibility of consecutive distribution of operations according to a non-incoherent algorithm); distribution (which consists in the possibility of the existence of coordinated or multiplicative operations in Euler circles); commutativity (which consists in the possibility of distribution of operations in certain groups), etc. Thus, the possibility of the described properties should be investigated by axioms of the distribution of operations, and the contents of the chart should be extended by adding logical elements: 0 (or lie) and 1 or 100 (or truth). The prospects for further developments in this direction lie in the possibility of applying the EulerVienna Diagram in the state regulation of the financial market.